风险小史（二十）：从战胜庄家到打败市场——爱德华·索普（上）

2024-11-15 / 未分类 / 0 views

风险小史（二十）：从战胜庄家到打败市场——爱德华·索普（上）

平凡的人各有各的平凡，而天才则基本上都一样。早慧、记忆力强、数学好几乎是我们整个连载里所有的天才的共性，而爱德华·索普（Edward Thorp）也是如此。

△爱德华·索普（Edward Thorp）

索普小时候家境不好，所以他很早就开始出去打杂，在杂货铺打工的时候，他每天都可以额外获得一个冰淇淋，因为他靠和杂货部老板比谁先计算出当日的准确账单赚钱，他靠心算，老板靠计算器，每次都是索普赢。有空的时候索普会去图书馆看书测自己的智商，结果每次都是170-200。长大后索普家搬到了洛杉矶，而天资聪颖的他也很快就进入UCLA学习物理学。而在那里，他第一次接触到了赌博。当时他在和同学们聊什么东西最能不劳而获，大家提到了赌博，而讨论的最终结果是，赌博永远赚不到钱。

但索普不这样看，他认为如果自己能从数学角度想到密码，那么他一定能战胜庄家。至少到这一步，索普所做的还和大部分彩票或者赌博爱好者别无二致。但是索普，之后所做的事情，只能让你佩服天才终究是天才。对于我们普通人而言，赌博还是永远别沾。

索普先是做了一台计算机预测轮盘赌会出现的每个数字，但是他发现机器的预测性太差，就放弃了。这时他看到了一篇论文，论文的内容是计算二十一点扑克游戏的最佳策略。作者是罗杰·鲍德温（Roger Baldwin），他们偷偷用军方的计算器进行了计算，当时是1958年，对大多数人而言计算机甚至还不是一个普及的名词。鲍德温的计算结果表明，按照他们的策略，如果赌场的佣金率是0.62%，那么以1美元一把的下注策略，打1000把也只用交给赌场6美元。索普看完论文之后非常激动，马上开车跑到拉斯维加斯准备一试究竟，但很遗憾，他输得很惨。

接下来的几个月，索普都在思考怎么改进鲍德温的论文，因为他发现鲍德温对于发牌的概率设定存在先天的缺陷。这是索普已经在MIT当上数学老师，于是他正好使用学校里当时非常稀罕的IBM电脑，自学了FORTRAN语言进行计算。他自觉研究出了二十一点的制胜秘诀，并写了一篇论文准备介绍他的秘诀，在此之前他找了一个人帮他修改论文，这个人就是我们上一期说到的香农，香农建议他把论文名字确定为《财富公式：二十一点的制胜秘诀》。在论文里，索普提到，扑克牌里的5是制胜秘诀，你可以通过发了多少张5判断，你能有多大的几率获胜。

论文发表后，雪片式的信件飞向索普，向他讨教二十一点的制胜秘诀，以至于MIT校方不得不禁止索普对此再发表任何评论。但是索普和香农决定把理论上升到实践，他们希望找到几个出资人资助他们去拉斯维加斯一试身手。

出资人们当然不愿意白花钱，他们找来索普测试他的牌技，说白了，谁会完全相信一个数学博士会是一个赌神呢。但是测试的结果让他们非常开心，因为索普的策略已经不限于论文里对5的执着，进一步开发出了数10等策略，而且战果令人信服。出资人之一是当时纽约的最大庄家，他提出出资的条件是要获得利润的90%。索普立即同意了，因为他的目的在于检验自己理论的可靠性。

说起来索普的策略并不复杂，就是数牌。通过剩下的牌，来判断自己的在后面的优势，当优势为正的时候，再下注，否则就不出手。比如当你有51%的胜算的时候，赢一局资金翻倍，那么100局里你获胜51局，就能获得102美元，这是你的优势，也就是你的利润除以你的本金，也就是2%。根据索普的规划，如果你能确认你存在2%的优势，那么你每局就应该下注本金的2%。

使用这个策略，索普一下子就赢了13000美元，但是很快他就输了20000美元，因为赌场发现他老是赢，就派了一个发牌员负责出千。此后索普越赢越多，拉斯维加斯的赌场开始分析索普的的策略，并且试图通过改变赌场规则来打败他，比如提前洗牌，比如在索普改变下注额度的时候就洗牌，因为他们发现每当他改变下注额，赌场输掉的几率就变大。

从拉斯维加斯回来之后，索普写了一本书叫做《战胜赌场》，这本以数学研究为主的书，因为名字太过于有吸引力，而成为了畅销书籍。在书里，他把记牌策略改进为高低数法，比如发一张低数牌（2、3、4、5等）就计1，而发一张高数牌（J、Q、K等）就计-1，你可以通过计算正负值来判断自己的优势，并依旧依照优势来按比例下注。